Bande Bollinger

Le Bande di Bollinger sono basate sulla volatilitá di un titolo. La linea centrale é data dalla media mobile in un determinato periodo (che é possibile impostare cliccando su "Mod"), la linea superiore e inferiore vengono impostate dalla volatilitá.

Le regole di trading per le Bande di Bollinger indicano una ripresa della volatilitá (sia in senso positivo che negativo) dopo una fase di scarsa volatilitá (distanza tra le linee limitata).

Alternativamente quando i prezzi vanno oltre la linea superiore é segnale di vendita, viceversa quando la curva scende oltre la banda inferiore é segnale d'acquisto.

Average True Range

L'Average True Range ha la finalità di misurare la volatilità dei prezzi, cioè l'ampiezza delle loro oscillazioni, con lo scopo di segnalare eventuali inversioni della tendenza in atto; sulla base della convinzione per cui, nei momenti d'inversione di tendenza, la volatilità assume dei valori estremi, indifferente se molto alti o molto bassi.

Generalmente viene definito come volatile un mercato particolarmente attivo, caratterizzato da movimenti di prezzo molto accentuati. La volatilità è un indicatore che cerca di misurare questi movimenti di prezzo utilizzando il concetto di Range inteso, come distanza tra prezzo massimo e minimo in un periodo di tempo n. Fra gli gli indicatori di volatilità più usati citiamo: il Coefficiente Beta, le Bande di Bollinger e l'Average True Range (ATR) di cui si parla in questa pagina
 
L'ATR (Average True Range) ha come base di calcolo il True Range.
Per calcolare il True Range bisogna prendere in considerazione tre dati:
1) la distanza tra il massimo e il minimo del giorno ;
2) la distanza tra il prezzo di chiusura di ieri ed il massimo di oggi ;
3) la distanza tra il prezzo di chiusura di ieri ed il minimo di oggi.
Quello fra i tre dati risulta il più grande viene chiamato True Range

DEVIAZIONE STANDARD

1) DEVIAZIONE STANDARD: MISURA LA VOLATILITÀ DEL MERCATO 
L’indicatore “Deviazione Standard” (Standard Deviation, o SD) misura la volatilità del mercato. La deviazione standard è usata in statistica proprio per descrivere la variabilità o dispersione di un insieme didati intorno alla media. In analisi tecnica, descrive la variabilità del prezzo relativa alla media mobile (calcolata tipicamente a 20 giorni): più elevata è la deviazione standard e più il mercato è instabile, cioè volatile, e le barre dei prezzi sul grafico risultano sparpagliate rispetto alla media mobile. Al contrario, più bassa è la deviazione standard e più tranquillo e immobile è il mercato, cioè le barre dei prezzi siavvicinano molto alla media mobile. È noto, comunque, che la dinamica del mercato è caratterizzata da un alternarsi di periodi tranquilli e di picchi di attività.
2) APPLICAZIONE DELL’INDICATORE
L’indicatore deviazione standard è applicato al prezzo di chiusura della barra di prezzo per misurare la dispersione dei valori intorno al prezzo di chiusura medio. Normalmente, questo indicatore è usato come componente di altri indicatori. Per esempio, la deviazione standard viene usata per determinare lo spread fra la parte inferiore e quella superiore dell’indicatore Bande di Bollinger. Nei trading system, la deviazione standard (come altri indicatori di volatilità) è usata per determinare i periodi di volatilità e regolare il settaggio degli indicatori tecnici impiegati dal sistema, in modo che reagisca ai segnali più rapidamente nei periodi alta volatilità, quando i trend di prezzo cambiano molto velocemente e bisogna quindi essere tempestivi nell’aprire o chiudere un trade.
3) INTERPRETAZIONE PER IL TRADING 
L’interpretazione principale dell’indicatore deviazione standard è semplice: se il suo valore è troppo basso – cioè il mercato è completamente calmo – è ragionevole aspettarsi presto un picco di attività; se, al contrario, il valore dell’indicatore è estremamente elevato, ciò significa che l’attività presto rallenterà. Perciò, queste informazioni possono avvisare il trader di un’imminente opportunità di ingresso sul mercato. Un altro uso dell’indicatore è confermare un trend ascendente o un trend discendente: di regola, il mercato è meno volatile durante un trend ascendente, mentre durante un trend discendente o un crash del mercato si può assistere ad un’elevata volatilità dovuta a un’esplosione degli ordini di vendita (panic selling) da parte degli investitori.