Correlazione tra valute

Un buon trader sa che conoscere la suscettibilità del proprio portfolio al mercato è molto importante, ciò è ancora più importante quando si parla di Forex. Dal momento che le valute sono accoppiate, nessuna valuta viene scambiata indipendentemente dalle altre.

Definizione di Correlazione.
Il motivo per cui i cross sono interdipendenti è facile da comprendere: se hai scambiato il Pound contro Yen (GBP/JPY) in realtà stai scambiando una specie di derivato tra GBP/USD e USD/JPY, quindi GBP/JPY dovrebbe essere in qualche modo correlato ad una o ad entrambe le valute.
Ad ogni modo, l'interdipendenza tra le valute scaturisce da più fattori. Mentre alcuni cross valutari si muovono all'unisono, altri vanno in direzione opposta.

La correlazione nel mondo finanziario è la misura statistica della relazione tra due beni. Il coefficiente di correlazione va da 1 a -1, dove 1 implica che i cross si muovono nello stesso modo nel 100% dell'intervallo di tempo considerato, -1 il contrario. Una correlazione di 0 significa che la relazione tra i due cross è completamente casuale.

In figura mostriamo la correlazione tra i cross USD/CAD e EUR/USD, in questo caso è stata presa una correlazione di breve periodo. Il grafico ha un timeframe di 5 minuti e la correlazione è basata sui 20 periodi precedenti, il che vuol dire che ogni barra dell'indicatore indica la correlazione tra i due cross basandosi sui dati di chiusura degli ultimi 20 periodi di 5 minuti.

Come possiamo vedere l'ultima barra indica una correlazione pari a -0,6131 il che indica che per il 61,31% dell'intervallo di tempo considerato i due cross si sono mossi in direzione opposta.

L'indicatore ci suggerisce quindi che i due cross USD/CAD e EUR/USD sono piuttosto scorrelati, in quanto il grafico si avvicina spesso al valore di -1.